Volumen Weighted Moving Average Mq4

MetaTrader 4 - Indicadores Promedios móviles, indicador MA para MetaTrader 4 El Indicador técnico de media móvil muestra el valor medio del precio del instrumento durante un cierto período de tiempo. Cuando se calcula la media móvil, se calcula la media del precio del instrumento para este período de tiempo. A medida que el precio cambia, su promedio móvil aumenta o disminuye. Hay cuatro tipos diferentes de promedios móviles: Simple (también conocido como aritmética), exponencial, suavizado y lineal ponderado. Los promedios móviles se pueden calcular para cualquier conjunto de datos secuenciales, incluyendo precios de apertura y cierre, precios más altos y más bajos, volumen de operaciones o cualquier otro indicador. A menudo es el caso cuando se usan promedios móviles dobles. Lo único en que los promedios móviles de diferentes tipos divergen considerablemente entre sí, es cuando los coeficientes de peso, que se asignan a los últimos datos, son diferentes. En caso de que se trate de media móvil simple, todos los precios del período de tiempo en cuestión, son iguales en valor. Los promedios móviles exponenciales y lineales ponderan más valor a los últimos precios. La forma más común de interpretar el precio promedio móvil es comparar su dinámica con la acción del precio. Cuando el precio del instrumento sube por encima de su media móvil, aparece una señal de compra, si el precio cae por debajo de su media móvil, lo que tenemos es una señal de venta. Este sistema de comercio, que se basa en la media móvil, no está diseñado para proporcionar la entrada en el mercado justo en su punto más bajo, y su salida a la derecha en el pico. Permite actuar de acuerdo con la siguiente tendencia: comprar poco después de que los precios lleguen al fondo, y vender poco después de que los precios hayan alcanzado su punto máximo. Cálculo Promedio móvil simple (SMA) Simple, en otras palabras, el promedio móvil aritmético se calcula sumando los precios del cierre del instrumento durante un cierto número de períodos individuales (por ejemplo, 12 horas). Este valor se divide entonces por el número de tales períodos. SMA SUM (CLOSE, N) / N Donde: N es el número de períodos de cálculo. Promedio móvil exponencial (EMA) El promedio móvil suavizado exponencialmente se calcula sumando la media móvil de una determinada proporción del precio de cierre actual al valor anterior. Con los promedios móviles suavizados exponencialmente, los últimos precios son de mayor valor. La media móvil exponencial del P por ciento se verá así: Donde: CERRAR (i) el precio del cierre del período actual EMA (i-1) Promedio Movimiento Exponencial del cierre del período anterior P el porcentaje de usar el valor del precio. Promedio móvil suavizado (SMMA) El primer valor de este promedio móvil suavizado se calcula como la media móvil simple (SMA): SUM1 SUM (CLOSE, N) Las segundas y siguientes medias móviles se calculan según esta fórmula: Donde: SUM1 es el Suma total de los precios de cierre para N periodos SMMA1 es el promedio móvil suavizado de la primera barra SMMA (i) es el promedio móvil suavizado de la barra actual (excepto el primero) CLOSE (i) es el precio actual de cierre N es el Período de suavizado. Promedio móvil ponderado lineal (LWMA) En el caso de la media móvil ponderada, los datos más recientes tienen más valor que los datos más antiguos. La media móvil ponderada se calcula multiplicando cada uno de los precios de cierre dentro de la serie considerada, por un cierto coeficiente de ponderación. Suma (i, N) / SUM (i, N) Donde: SUM (i, N) es la suma total de los coeficientes de peso. Los promedios móviles también pueden aplicarse a los indicadores. Es ahí donde la interpretación de las medias móviles de los indicadores es similar a la interpretación de los promedios móviles de los precios: si el indicador sube por encima de su media móvil, es probable que continúe el movimiento del indicador ascendente: si el indicador cae por debajo de su promedio móvil, Significa que es probable que siga bajando. Estos son los tipos de promedios móviles en el gráfico: Promedio móvil simple (SMA) Promedio móvil exponencial (EMA) Promedio móvil suavizado (SMMA) Promedio móvil ponderado lineal (LWMA) La fórmula de la media móvil ponderada por volumen . He añadido la función vwma () a MetaTraders Moving Averages. mq4 y lo llamé myVWMA. mq4 (adjunto). La diferencia entre el VWMA y el SMA (media móvil simple del mismo período) es una medida de la robustez de las tendencias. Si la diferencia es positiva, se denomina VPC (confirmación de volumen-precio), si es negativa VPC - (contradicción de volumen-precio). Usted utiliza esa información en su comercio, evitando las tendencias que se contradicen y las tendencias de montaje que se confirman. Ahora estoy tratando de construir un oscilador de VPC similar a MACD en apariencia, pero necesito su ayuda. En la construcción de MACD, MetaTrader utiliza la función. String int, int timeframe, int periodo, int mashift, int mamethod, int paidprice, int shift) pero no hay mamethod llamado MODEVWMA. ¿Cómo puedo utilizar la función vwma () para producir la información que necesito para el oscilador VPC Gracias a todos, Helmut cameofx: Veo mi código no es útil Helmut, tienen un gran comercio. Gracias, cameofx, fue útil, no deberías haberlo eliminado. Sin embargo, el modelo de MetaTraders MACD. mq4 era perfecto para mi tarea, así que lo usé. Lo importante es esto - es el indicador VPC útil en el comercio El anterior ejemplo de un comercio es un puntero, pero un trago doesnt hacer que la primavera. Si usted probara el VPC en su comercio como lo haré en el mío, tal vez podamos sacar una conclusión. Como dije anteriormente, la justificación se da en este artículo. Www. mta. org/eweb/docs/2007DowAward. pdf Por favor, hágamelo saber cómo va Sinceramente, Helmut Aquí hay otra oportunidad. Tengo una señal de compra de mis otros indicadores, pero VPC es negativo, así que me quedo fuera. La primera vela está arriba, ligeramente. No estoy en el mercado, aunque todas las demás indicaciones son para ir mucho tiempo. Esta es una prueba de la VPC. ¿Puedo confiar en él como un filtro para permanecer fuera cuando otras señales dicen ir Estoy viendo la vela. Es ligeramente positivo, pero VPC - está creciendo negativamente. Lo que un drama En cada ocasión, estoy negociando (o no negociación) EURUSD M15, por lo que sólo tenemos que esperar 15 minutos para conseguir un nuevo bar. Blow me down - el siguiente bar comienza negativo y VPC - está creciendo negativamente. Tanto para mis señales para ir de largo. Indicador técnico promedio móvil El indicador técnico medio móvil muestra el valor medio del precio del instrumento durante un cierto período de tiempo. Cuando se calcula la media móvil, se calcula la media del precio del instrumento para este período de tiempo. A medida que el precio cambia, su promedio móvil aumenta o disminuye. Hay cuatro tipos diferentes de promedios móviles: Simple (también conocido como Aritmética). Exponencial. Suavizado y lineal ponderado. Los promedios móviles se pueden calcular para cualquier conjunto de datos secuenciales, incluyendo precios de apertura y cierre, precios más altos y más bajos, volumen de operaciones o cualquier otro indicador. A menudo es el caso cuando se usan promedios móviles dobles. Lo único en que los promedios móviles de diferentes tipos divergen considerablemente entre sí, es cuando los coeficientes de peso, que se asignan a los últimos datos, son diferentes. En caso de que se trate de media móvil simple, todos los precios del período de tiempo en cuestión, son iguales en valor. Los promedios móviles exponenciales y lineales ponderan más valor a los últimos precios. La forma más común de interpretar el precio promedio móvil es comparar su dinámica con la acción del precio. Cuando el precio del instrumento sube por encima de su promedio móvil, aparece una señal de compra, si el precio cae por debajo de su media móvil, lo que tenemos es una señal de venta. Este sistema de comercio, que se basa en la media móvil, no está diseñado para proporcionar la entrada en el mercado justo en su punto más bajo, y su salida a la derecha en el pico. Permite actuar de acuerdo con la siguiente tendencia: comprar poco después de que los precios lleguen al fondo, y vender poco después de que los precios hayan alcanzado su punto máximo. Los promedios móviles también pueden aplicarse a los indicadores. Es ahí donde la interpretación de las medias móviles de los indicadores es similar a la interpretación de los promedios móviles de los precios: si el indicador sube por encima de su media móvil, es probable que continúe el movimiento del indicador ascendente: si el indicador cae por debajo de su promedio móvil, Significa que es probable que siga bajando. Estos son los tipos de promedios móviles en el gráfico: Promedio móvil simple (SMA) Promedio móvil exponencial (EMA) Promedio móvil suavizado (SMMA) Cálculo de media móvil ponderada lineal (LWMA) Simple, en otras palabras, El promedio móvil aritmético se calcula sumando los precios del cierre del instrumento durante un cierto número de períodos individuales (por ejemplo, 12 horas). Este valor se divide entonces por el número de tales períodos. Donde: N es el número de períodos de cálculo. Promedio móvil exponencial (EMA) El promedio móvil suavizado exponencialmente se calcula sumando la media móvil de una determinada proporción del precio de cierre actual al valor anterior. Con los promedios móviles suavizados exponencialmente, los últimos precios son de mayor valor. La media móvil exponencial del P por ciento se verá así: Donde: CERRAR (i) el precio del cierre del período actual EMA (i-1) Promedio Movimiento Exponencial del cierre del período anterior P el porcentaje de usar el valor del precio. Promedio móvil suavizado (SMMA) El primer valor de esta media móvil suavizada se calcula como la media móvil simple (SMA): La segunda y las medias móviles sucesivas se calculan según esta fórmula: Donde: SUM1 es la suma total de los precios de cierre de N Es la suma suavizada de la barra anterior SMMA1 es la media móvil suavizada de la primera barra SMMA (i) es la media móvil suavizada de la barra actual (excepto la primera) CLOSE (i) es el precio actual de cierre N Es el período de suavizado. Promedio móvil ponderado lineal (LWMA) En el caso de la media móvil ponderada, los datos más recientes tienen más valor que los datos más antiguos. La media móvil ponderada se calcula multiplicando cada uno de los precios de cierre dentro de la serie considerada, por un cierto coeficiente de ponderación. Donde: SUM (i, N) es la suma total de coeficientes de peso. Código fuente Fuente completa MQL4 de promedios móviles está disponible en el código Base: Promedios móviles Advertencia: Todos los derechos sobre estos materiales están reservados por MetaQuotes Software Corp. Copia o reimpresión de estos materiales en todo o en parte está prohibido. VWAP) Precio medio ponderado por volumen (VWAP) Introducción El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es exactamente lo que suena: el precio promedio ponderado por volumen. VWAP es igual al valor en dólares de todos los períodos de negociación dividido por el volumen total de operaciones para el día actual. El cálculo comienza cuando se abre el comercio y termina cuando se cierra el comercio. Debido a que es bueno para el día de negociación actual sólo, los períodos intradía y los datos se utilizan en el cálculo. Tick ​​versus Minute El VWAP tradicional se basa en datos de tick. Como uno puede imaginar, hay muchas garrapatas (oficios) durante cada minuto del día. Los valores activos durante períodos de tiempo activos pueden tener 20-30 señales en un minuto. Con 390 minutos en un típico día de negociación bursátil, muchas acciones terminan con más de 5000 ticks por día. Hay más de 5000 acciones comercializadas todos los días y estas garrapatas empiezan a sumar exponencialmente. Huelga decir que los tick-data son muy intensivos en recursos. En lugar de VWAP basado en datos de tick, StockCharts ofrece VWAP intradía basado en períodos intradía (1, 5, 10, 15, 30 o 60 minutos). Tenga en cuenta que VWAP no está definido para los períodos diarios, semanales o mensuales debido a la naturaleza del cálculo (ver abajo). Cálculo El cálculo del VWAP incluye cinco etapas. Primero, calcule el precio típico para el período intradía. Este es el promedio de la alta, baja y cercana. Segundo, multiplique el precio típico por el volumen del período. En tercer lugar, crear un total de ejecución de estos valores. Esto también se conoce como un total acumulativo. En cuarto lugar, crear un volumen total de volumen (volumen acumulativo). En quinto lugar, dividir el total de los precios de volumen por el total de volumen. El ejemplo anterior muestra VWAP de 1 minuto para los primeros 30 minutos de negociación en IBM. La división del precio-volumen acumulado por volumen acumulado produce un nivel de precios que se ajusta (ponderado) en volumen. El primer valor de VWAP es siempre el precio típico porque el volumen es igual en el numerador y el denominador. Se anulan mutuamente en el primer cálculo. La tabla siguiente muestra barras de 1 minuto con VWAP para IBM. Los precios oscilaron entre 127.36 en la alta a 126.67 en la baja para los primeros 30 minutos de negociación. En realidad fue un bastante volátil primeros 30 minutos. VWAP varió de 127.21 a 127.09 y pasó su tiempo en el medio de esta gama. Características Al igual que las medias móviles, el VWAP presenta un retraso en el precio porque es un promedio basado en datos anteriores. Cuantos más datos haya, mayor es el retraso. Una acción ha estado negociando por cerca de 331 minutos por 3PM. Como promedio acumulativo, este indicador es similar a un promedio móvil de 330 periodos. Eso es una gran cantidad de datos pasados. El valor de VWAP de 1 minuto al final del día es a menudo bastante cercano al valor final para un promedio móvil de 390 minutos. Ambos promedios móviles se basan en las barras de 1 minuto para ese día. Al cierre, ambos se basan en 390 minutos de datos (un día completo). No se puede comparar el promedio móvil de 390 minutos a VWAP durante el día sin embargo. Una media móvil de 390 minutos a las 12:00 PM incluirá datos del día anterior. VWAP no lo hará. Recuerde, los cálculos de VWAP comienzan frescos en el abrir y terminar en el cierre. 150 minutos de negociación han transcurrido a las 12:00 PM. Por lo tanto, VWAP a las 12:00 tendría que ser comparado con una media móvil de 150 minutos. A pesar de este retraso, los artistas pueden comparar VWAP con el precio actual para determinar la dirección general de los precios intradía. Funciona de forma similar a un promedio móvil. En general, los precios intradía están bajando cuando están por debajo de VWAP y los precios intradía están subiendo cuando están por encima de VWAP. VWAP caerá en algún lugar entre la gama high-low del day039s cuando los precios son límite del rango para el día. Las siguientes tres cartas muestran ejemplos de VWAP ascendente, descendente y plano. Usos para VWAP VWAP se utiliza para identificar puntos de liquidez. Como medida de precios ponderada por volumen, VWAP refleja los niveles de precios ponderados por volumen. Esto puede ayudar a las instituciones con grandes pedidos. La idea no es interrumpir el mercado al entrar grandes pedidos de compra o venta. VWAP ayuda a estas instituciones a determinar los puntos de precio líquidos e ilíquidos para una garantía específica en un período de tiempo muy corto. VWAP también se puede utilizar para medir la eficiencia comercial. Después de comprar o vender una seguridad, las instituciones o individuos pueden comparar su precio con los valores de VWAP. Una orden de compra ejecutada debajo del valor de VWAP se consideraría un buen relleno porque el valor fue comprado a un precio por debajo del promedio. Por el contrario, una orden de venta ejecutada por encima de la VWAP se consideraría un buen relleno porque se vendió a un precio por encima de la media. Conclusiones VWAP sirve como punto de referencia para los precios de un día. Como tal, es más adecuado para el análisis intradía. Los cartistas pueden comparar los precios actuales con los valores de VWAP para determinar la tendencia intradía. VWAP también se puede utilizar para determinar el valor relativo. Los precios por debajo de los valores de VWAP son relativamente bajos para ese día o tiempo específico. Los precios por encima de los valores de VWAP son relativamente altos para ese día o tiempo específico. Tenga en cuenta que VWAP es un indicador acumulativo, lo que significa que el número de puntos de datos aumenta progresivamente a lo largo del día. En un gráfico de 1 minuto, IBM tendrá 90 puntos de datos (minutos) a las 11AM, 210 puntos de datos por 1PM y 390 puntos de datos por el cierre. El número aumenta drásticamente a medida que el día se extiende. Esta es la razón por la que VWAP retrasa el precio y este retraso aumenta a medida que el día se extiende. El precio promedio ponderado por volumen de SharpCharts (VWAP) se puede representar como un indicador de superposición en Sharpcharts. Después de ingresar el símbolo de seguridad, elija un período intradía y un rango. Esto puede ser de 1 día o llenar el cuadro. Los cartistas que buscan más detalles pueden elegir llenar la tabla. Chartist buscando niveles generales puede elegir 1 día. VWAP se puede trazar durante más de un día, pero el indicador pasará de su valor de cierre anterior al precio típico para la próxima apertura a medida que comience un nuevo período de cálculo. También tenga en cuenta que los valores VWAP a veces pueden caer en el gráfico de precios. VWAP en 45.5 se mostrará en un gráfico con un rango de precios de 45,8 a 47. Chartists a veces necesitan ampliar la gama a un día completo para ver VWAP en el gráfico. El valor VWAP siempre se muestra en la parte superior izquierda del gráfico. Haga clic en el gráfico de abajo para ver un ejemplo en vivo. Trading con VWAP y MVWAP Fuente: Microsoft Excel Se requerirían los cálculos apropiados. Alcanzar el MVWAP es bastante sencillo después de haber calculado VWAP. Un MVWAP es básicamente un promedio de los valores de VWAP. VWAP sólo se calcula cada día, pero MVWAP puede moverse de un día a otro, ya que es un promedio de un promedio. Esto proporciona a los comerciantes a largo plazo con un promedio móvil precio ponderado por volumen. Si un comerciante quería un MVWAP de 10 periodos, simplemente esperarían a que transcurrieran los primeros diez periodos y entonces promediarían los primeros 10 cálculos de VWAP. Para obtener el cálculo MVWAP, promedie las 10 cifras VWAP más recientes, incluya un nuevo VWAP del período más reciente y retire el VWAP de 11 períodos anteriores. Aplicar a gráficos Aunque es importante comprender los indicadores y los cálculos asociados, el software de gráficos puede hacer los cálculos para nosotros. En software que no incluye VWAP o MVWAP, todavía puede ser posible programar el indicador en el software utilizando los cálculos anteriores. (Para obtener información relacionada, consulte Sugerencias para crear gráficos de existencias rentables.) Al seleccionar el indicador VWAP, aparecerá en el gráfico. Generalmente no debe haber ninguna variable matemática que pueda ser cambiada o ajustada con este indicador. Si un comerciante desea usar el indicador de Moving VWAP (MVWAP), puede ajustar cuántos periodos debe medirse en el cálculo. Esto se puede hacer ajustando la variable en nuestra plataforma de gráficos. Seleccione el indicador y luego vaya a su función de edición o propiedades para cambiar el número de períodos promediados. Diferencias entre VWAP y MVWAP Hay algunas diferencias importantes entre los indicadores que deben ser entendidos. VWAP proporcionará un total acumulado durante todo el día. Por lo tanto, el valor final del día es el precio medio ponderado por volumen para el día. Si se utiliza un gráfico de un minuto, hay 390 (6,5 horas x 60 minutos) los cálculos que se realizarán para el día, con el último que proporciona los días VWAP. MVWAP por otro lado proporcionará un promedio del número de cálculos de VWAP que deseamos analizar. Esto significa que no hay un valor final para MVWAP, ya que puede fluir fluidamente de un día para otro, proporcionando un promedio del valor VWAP en el tiempo. Esto hace que el MVWAP sea mucho más personalizable. Puede adaptarse a las necesidades específicas. También se puede hacer mucho más sensible a los movimientos del mercado para las operaciones de corto plazo y las estrategias o puede suavizar el ruido del mercado si se elige un período más largo. VWAP proporciona información valiosa para comprar y mantener a los comerciantes, especialmente después de la ejecución (o al final del día). Le permite al comerciante saber si recibieron un mejor que el precio promedio ese día o si recibieron un peor precio. MVWAP no necesariamente proporciona esta misma información. (Para obtener más información, consulte Descripción de la ejecución de órdenes.) VWAP comenzará a funcionar todos los días. El volumen es pesado en el primer período después de la apertura del mercado, por lo tanto, esta acción por lo general pesa mucho en el cálculo VWAP. MVWAP puede ser llevado de un día a otro, ya que siempre será el promedio de los períodos más recientes (10 por ejemplo) y es menos susceptible a cualquier período individual - y se reduce progresivamente menos los períodos más promediados. Estrategias generales Cuando una seguridad es una tendencia, podemos usar VWAP y MVWAP para obtener información del mercado. Si el precio está por encima de VWAP, es un buen precio intra-día para vender. Si el precio está por debajo de VWAP, es un buen precio intra-día para comprar. (Para una lectura adicional, vea Ventajas de los gráficos basados ​​en datos de Intraday.) Hay una advertencia a la utilización de este intra-día sin embargo. Los precios son dinámicos, así que lo que parece ser un buen precio en un punto del día puede no ser por días final. En los días de tendencias al alza, los comerciantes pueden intentar comprar como rebotan los precios de MVWAP o VWAP. Alternativamente, pueden vender en una tendencia bajista como precio empuja hacia arriba hacia la línea. La Figura 2 muestra tres días de acción de precios en el iShares Silver Trust ETF (SLV). A medida que el precio aumentó, se mantuvo en gran medida por encima del VWAP y MWAP, y declina a las líneas de oportunidades de compra proporcionadas. A medida que el precio cayó, se mantuvieron muy por debajo de los indicadores y los rallies hacia las líneas fueron oportunidades de venta.